MSA Adaptatywny

Charakterystyka

Ryzyko Zysk Aktywność Sugerowany okres inwestycji

Opis

System MSA Adaptatywny został gruntownie przebudowany we wrześniu 2014 roku. Jest systemem opartym na bardzo konserwatywnych założeniach zarządzania pozycją i stosunkowo niskim wykorzystaniu dźwigni finansowej. Przeciętne wykorzystanie dźwigni nie przekracza 9:1, a maksymalna dostępna dla systemów dźwignia wynosi 24:1. Każda transakcja otwierana przez systemy składowe MSA Adaptatywny posiada własny poziom wyjścia zarówno w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego rozwoju scenariusza. Przeciętna strata z pozycji nie przekracza 0,21%. Większość transakcji jest wykonywana podczas sesji nowojorskiej oraz azjatyckiej, co pozwala dodatkowo zmniejszyć odchylenie standardowe modelu.

Model składa się z trzech subsystemów opartych na elementach analizy technicznej i wielowymiarowych tablicach korelacji różnych rynków, między innymi rynku FX, opcji, indeksów, kontraktów terminowych oraz realnych wolumenów z platform międzybankowych organizowanych przez Reuters, Bloomberg oraz Citi. Poszczególne systemy mają przydzielone własne wagi tak, by ich statystyczna strata oraz zysk miała równomierny wpływ na całość modelu.

 

Celem systemu jest uzyskanie wysokich stóp zwrotu i ograniczenie poziomu ryzyka dzięki dywersyfikacji transakcji między nisko skorelowane pary walutowe.

Statystyki

12-mies. stopa zwrotu Średnioroczna stopa zwrotu Średnia miesięczna stopa zwrotu Stopa zwrotu w tym roku Maksymalne historyczne obsunięcie Wskaźnik Sharpe Korelacja z indeksem S&P500
14,30% 36,32% 3,65% 0,00% 9,56% 2,82 0,13

 

MSA Adaptatywny

Specyfikacja
    • Estymowany zysk: 50%-60%
    • Maksymalne ryzyko: 25%
    • Łatwość wpłat i wypłat
    • Wysoki odsetek trafności transakcji
    • Działanie oparte o zmienność implikowaną
    • Działanie oparte o różne rynki
  • Zysk netto: -15.21%
  • Szacowany zysk netto w tym miesiącu: -4.83%
  • Otwarte pozycje: 0.00%
  • Wyniki miesięczne
    Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień SUMA
    2013 0,23% 7,47% 10,21% 5,22% 2,58% 11,85% 13,53% 10,58% 4,35% 2,43% 60,76%
    2014 7,39% 1,35% 2,03% 3,51% 0,58% 6,06% 1,81% -0,35% -17,96% 3,51% 1,36% 2,57% 11,87%
    2015 1,32%  3.29% 5,53% 6,02% 0,5% -2,6%  -6,6% 1,14% -0,3% 8,3%
    2016 0% 0% 0%

     

    Informacja dotycząca ryzyka oraz disclaimer: Wyniki przeszłe nie gwarantują wyników przyszłych. Forex, instrumenty pochodne, akcje oraz opcje nie są instrumentami odpowiednimi dla każdego. Istnieje uzasadnione ryzyko straty związanej z inwestowaniem na tych rynkach. Straty mogą i będą występować. Nie istnieje system lub metodologia, która oferuje gwarantowaną stopę zwrotu lub całkowitą eliminację ryzyka na tych rynkach. Independent Trading House nie sugeruje, że oferowane systemy gwarantują stopę zwrotu, lub są wolne od ryzyka.x
    Back to Top